Envelopes Médios Móveis Amibroker

Envelopes médios móveis: refinando uma ferramenta de comércio popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para leitura de fundo sobre este indicador confiável e útil, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de uma ação em um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de crossover em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negociações que levaram a ganhos ou perdas menores ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de aderir ao sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Patience is A Traders Virtue). Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros Perdendo trades. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma útil ferramenta de negociação para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para obter mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, observadores de mercados astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e faça bandas Keltner, ou um envelope mais simples da média móvel, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os cronogramas. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar com a experimentação com essas ferramentas técnicas. Envelopes médios móveis Os envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador de Envelope de média móvel são compartilhadas abaixo: Média móvel. Uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (Geralmente 20 períodos, mas também varia entre os analistas técnicos, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior. A média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 amp 10). Banda mais baixa. A média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 amp 10). Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com ambas as faixas de porcentagem de 1 e 2: Interpretando os Envelopes de Média em Movimento No gráfico acima dos QQQQs, o preço não está em tendência. Durante as fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta dentro do envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope. Indicador de Breakout de preços Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Assim: um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de uma ruptura ascendente do preço é mostrada acima no gráfico dos QQQQs. No lado direito, os QQQQs foram abertos acima da faixa de 2 preços. Indicador de tendência de preços Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por uma ruptura de preços, conforme descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes. No gráfico dos QQQQs, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda alta, este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios em movimento irão direcionar de forma positiva - identificando facilmente a tendência recente. Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui um aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso prévio. Médias móveis A média móvel é uma das ferramentas analíticas mais úteis, objetivas e mais antigas. Alguns padrões e indicadores podem ser algo subjetivos, onde os analistas podem discordar sobre se o padrão está realmente se formando ou se há um desvio que pode ser uma ilusão. A média móvel é mais uma abordagem de corte e secagem para analisar gráficos de estoque e prever o desempenho, e é um dos poucos que não requer uma inteligência genial para interpretar ... A média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um Preço de segurança durante um período de tempo. Para encontrar a Média de Movimento Simples de 50 dias, você adicionaria os preços de fechamento (mas nem sempre mais tarde) nos últimos 50 dias e dividi-los por 50. E porque os preços estão mudando constantemente, significa que a média móvel também se moverá. A média móvel móvel (EMA) - é calculada aplicando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. Use uma média móvel exponencial para colocar mais peso nos preços recentes. Como esperado, cada novo preço tem um impacto maior no EMA do que no SMA. E, cada novo preço muda a média móvel apenas uma vez, e não duas vezes. As médias móveis mais utilizadas são as médias de 15, 20, 30, 45, 50, 100 e 200 dias. Cada média móvel fornece uma interpretação diferente sobre o que o preço da ação fará. Realmente não há apenas um período de quotrightquot. As médias móveis com intervalos de tempo diferentes contam uma história diferente. Quanto menor o intervalo de tempo, mais sensível será a média móvel para as mudanças de preços. Quanto maior o intervalo de tempo, menos sensível ou mais suavizada será a média móvel. As médias móveis são usadas para enfatizar a direção de uma tendência e suavizar as flutuações de preço e volume ou quotnoisequot que podem confundir a interpretação. Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Enquanto alguns usam isso como sua principal ferramenta analítica, outros simplesmente usam a média móvel como construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento. Aqui estão duas outras estratégias que as pessoas usam médias móveis para: A filtragem é usada para aumentar sua confiança em relação a um indicador. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar, apenas o que faz com que você confie o suficiente para investir seu dinheiro. Por exemplo, você pode querer esperar até que uma segurança atravesse sua média móvel e é pelo menos 10 acima da média para se certificar de que é um verdadeiro cruzamento. Lembre-se, definir o percentil muito alto pode resultar em quotmissing the boatquot e comprar o estoque no seu pico. Outro filtro é aguardar um ou dois dias após a segurança cruzar, isso pode ser usado para garantir que o aumento da segurança não seja um acaso ou insuspeído. Novamente, a desvantagem é se você esperar muito tempo, então você poderia acabar perdendo alguns grandes lucros. Usar Crossovers não é tão fácil quanto a filtragem. Existem vários tipos diferentes de crossovers, mas todos eles envolvem duas ou mais médias móveis. Em um cruzamento duplo, você está procurando uma situação em que o MA mais curto atravesse o mais longo. Isso quase sempre é considerado um sinal de compra, uma vez que a média mais longa é um pouco de nível de suporte para o preço das ações. Para um seguro extra, você pode usar um crossover triplo, pelo qual a média móvel mais curta deve passar pelos dois mais altos. Este é considerado um indicador de compra ainda mais forte.